Published Articles (In English)

  • William T. Lin, Shih-Chuan Tsai, Zhenlong Zheng and Shuai Qiao, "Retrieving Aggregate Information from Option Volume." International Review of Economics and Finance,Vol.55, 220-232, 2018 [SSCI].
  • William T. Lin, Shih-Chuan Tsai, Zhenlong Zheng and Shuai Qiao, "Does Options Trading Convey Information on Futures Price." North American Journal of Economics and Finance,Vol.39, 182-196, 2017 [SSCI].
  • William T. Lin, Shih-Chuan Tsai, and Peter Chiu, “Do Foreign Institutions Outperform in the Taiwan Options Market?” North American Journal of Economics and Finance,Vol.35, 101-115, 2016 [SSCI].
  • Zhijuan Chen,William T. Lin, Changfeng Ma and Shih-Chuan Tsai, “Liquidity provision by Individual Investor Trading prior to Dividend Announcements: Evidence from Taiwan,” North American Journal of Economics and Finance,Vol. 28, 358-374, 2014 [SSCI].
  • William T. Lin, Shih-Chuan Tsai and Pei-Yau Lung, “Investors’ Herd Behavior: Rational or Irrational?,” Asia-Pacific Journal of Financial Studies,Vol.5, No.5, 755-776, 2013 [SSCI].
  • Zhijuan Chen,William T. Lin, Changfeng Ma and Zhenlong Zheng, “The Impact of Individual Investor Trading on Stock Returns,” Emerging Markets Finance and Trade, Vol. 49, Supplement 3, 62–69 , 2013 [SSCI]
  • William T. Lin, David S. Sun and Shih-Chuan Tsai, “Does Trading Remove or Bring Frictions? A Study of Intraday Transaction Costs,” Emerging Markets Finance and Trade, Vol. 48, Supplement 4(Euroconference2011), 33–53, 2012 [SSCI].
  • Tianyu Mo, Zhenlong Zheng, William T. Lin, "The Shape of Option Implied Volatility: A Study Based on Market Net Demand Pressure," China Finance Review International, Vol. 2, No. 1, 27–52, 2012 [FLI, EconLit].
  • William T. Lin, Shih-Chuan Tsai and David S. Sun,”Search Costs and Investor Trading Activity: Evidences from Limit Order Book,” Emerging Markets Finance and Trade, Vol. 48, No. 3(May-June), 5–31, 2012 [SSCI].[註:2010 FMA Annual Meeting美國財務管理學會年會,傑出論文發表(top session,行為金融學與市場微結構類),紐約 Marriot Hotel]
  • William T. Lin, Shih-Chuan Tsai and David S. Sun, “Price Informativeness and Predictability: How Liquidity Can Help” Applied Economics, Vol.43, No.17, 2199-2217, 2011 [SSCI]
  • William T. Lin and David S. Sun, “Are Credit Spreads Too Low or Too High? - A Hybrid Barrier Option Approach,” Journal of Futures Markets, Vol.29, No.12, 1161-1189, 2009 [SSCI].[19th APFRS 亞太衍生商品研究論壇 傑出論文,芝加哥期貨交易所與Journal of Futures Markets主辦]
  • Chang-Wen Duan and William T. Lin, “Raw Material Convenience Yields and Business Cycle,” Handbook of Quantitative Finance and Risk Management, Chapter 56, 2009, Springer Publishing International, New York
  • David S. Sun, William T. Lin, and Chien-Chung Nieh, “Empirical Decomposition of Credit Spreads and Diversification”, Review of Securities and Futures Markets(證劵市場發展季刊), Vol.20, No.2, 133-186, 2008 [TSSCI]
  • Shi-hao Chou, William T. Lin and Yen-sen Ni, “Price Forecasting Approach for Initial Public Offerings Using Genetic Algorithm and Neural Network,” Computer Engineering, Vol.33, No.22, 9-11, 2007 [EI]
  • William T. Lin and David S. Sun “Liquidity-Adjusted Benchmark Yield Curve: A Look at Trading Concentration and Information,” Review of Pacific Basin Financial Markets and Policies, Vol.10, No.4, 491-518, 2007 [FLI, EconLit]
  • William T. Lin and David S. Sun “Diversification with Idiosyncratic Credit Spreads: A Pooled Estimation on Heterogeneous Panels,”Taiwan Banking and Finance Quarterly,Vol.8,No.2,1-24, 2007
  • William T. Lin and Chang-Wen Duan, “Oil Convenience Yields Estimated Under Demand/Supply Shock,” Review of Quantitative Finance and Accounting,Vol.28, No.2,203-225,2007 [FLI, EconLit]
  • William T. Lin,Cheng-few Lee and Chang-Wen Duan, “Multistage Compound Real Options: Theory and Application,” Encyclopedia of Finance, Chapter 28, 555-584, 2006, Springer Publishing International, New York
  • Chang-Wen Duan, William T. Lin and Cheng-Few Lee, “Sequential Capital Budgeting as Real Options: The Case of A New DRAM Chipmaker in Taiwan,” Review of Pacific Basin Financial Markets and Policies, Vol.6, No.1,87-112, 2003 [FLI, EconLit]
  • William T. Lin, “Computing a Multivariate Normal Integral for Valuing Compound Real Options,” Review of Quantitative Finance and Accounting,18:185-209, 2002 [FLI, EconLit]
  • Kuang-Ping Ku and William T. Lin, “Important Factors of Estimated Return and Risk: The Taiwan Evidence,” Review of Pacific Basin Financial Markets and Policies, Vol.5, No.1, 71-92, March 2002 [FLI, EconLit]
  • William T. Lin, “Pricing Interest Rate Swaps with Stochastic Volatility,” Advances in Investment Analysis and Portfolio Management, Vol.7, 191-207,winter 2000 [FLI, EconLit]
  • Huimin Chung, William T. Lin and Soushan Wu, “An Analysis of Long Memory in Volatility for Asian Stock Markets,” Review of Pacific Basin Financial Markets and Policies,Vol.3,No.3,309-330,Sept. 2000 [FLI, EconLit]
  • William T. Lin, "Pricing Equity Swaps," Journal of Financial Studies, Vol.5,43-72, Oct. 1997 [TSSCI].

  • Conference Papers

  • William T. Lin, Shih-Chuan Tsai, Zhenlong Zhong,and Shuai Qiao, “Retrieving Aggregate Information from Option Volume”, 2016 海峽兩岸金融教育聯盟暨中部財金學術聯盟研討會, Taichong City, Taiwan, 2016.5, 2016 GCFC Conference, Xiamen City, China, 2016.6 and 2016 APAD Special Symposium, Korea, 2016.8.

  • 已出版期刊論文(中文部分)

  • 林蒼祥、林丙輝,2017,”當沖、業務開放及稅制改革激勵台股,”證劵公會季刊,2017年第一季,p15-20,證劵商業同業公會。
  • 林蒼祥、邱文昌,2016,” 中國急增的信用債劵違約與去杠杆分析,”亞洲金融季報,2016年秋季號,p53-58,臺北大學亞洲研究中心。
  • 林蒼祥、許慧卿,2015,”人民幣債劵市場近期結構性發展,”亞洲金融季報,2015年秋季號,p48-53,臺北大學亞洲研究中心。
  • 鄭振龍、呂愷、林蒼祥,2014,”淨購買壓力的資訊含量:台指期權市場的證據,”金融研究,2014年第4期,p193-206 [CSSCI],中國金融學會發行。
  • 林蒼祥、黃健銘、蘇欣玫、龍培堯,2014,“集中市場交易制度對認購(售)權證及ETF交易之影響,”證券公會季刊,2014年第二季,p38-43。
  • 林蒼祥、閻慧,2014, “股指期權價格發現的動態過程研究—基於臺灣股指期權高頻資料的實證分析,” 廈門大學學報(哲學社會科學版), 2014年第5期, p136-146 [CSSCI]。
  • 林蒼祥,2013,”中國大陸城市商業銀行之省外分行佈局透露什麼訊息,”亞洲金融季報,2013年春季號,p39-42。
  • 鄭振龍、呂愷、林蒼祥,2012,“交易量的資訊含量:臺灣期權市場的證據,”金融研究,2012年第6期,p178-192 [CSSCI],中國金融學會發行。
  • 陳志娟、馬長峰、林蒼祥,2012,“機構投資人的交易行為研究: 來自中國臺灣股市的證據,”商業經濟與管理,2012年第3期,p52-64 [CSSCI],浙江工商大學發行。
  • 霍瑞戎、林蒼祥、范文韜、張婷,2012,“SPAN保證金計算邏輯解析,”期貨與金融衍生品,第65期,p11-20 [CSSCI],上海期貨交易所發行。
  • 陳志娟、鄭振龍、馬長峰、林蒼祥,2011,“個人投資者交易行為研究-來自臺灣股市的證據,”經濟研究,2011年第1期,p67-78 [CSSCI],中國社會科學院經濟研究所。
  • 林蒼祥、鄭振龍、劉春性,2010,“股指期貨最後結算價: 國際比較與臺灣經驗,”財貿經濟,2010年第1期,p29-36 [CSSCI],中國社科院財貿經濟研究所發行。
  • 林蒼祥、鄭振龍、吳承康,2009,“臺灣金融期貨市場發展策略及借鑒,”證券市場導報,2009年第5期 [CSSCI],p48-54,深圳證劵交易所發行。
  • 林蒼祥、孫效孔,2009,“臺灣中小企業之融資變遷與對策,”臺灣經濟金融月刊,第45卷第2期,p22-26。
  • 林蒼祥、孫效孔,2008,“臺灣之銀行西進與兩岸金融合作,”臺灣經濟金融月刊,第44卷第12期,p34-44。
  • 林蒼祥,2008,“從國際情勢看臺股前景,”臺灣經濟金融月刊,第44卷第9期, p55-59。
  • 林蒼祥,2008,“聯准會降息避免經濟衰退重擊金融,”證交資料,第554期。
  • 林蒼祥、段昌文,2008,“論臺灣期貨市場實施有價證劵抵繳保證金與相關配套,”臺灣期貨與衍生性商品學刊,, p67-97,第6期。
  • 林蒼祥,2008,“全球主要交易所整並風潮與發展策略,”臺灣期貨季刊,第4卷第1期,p22-29。
  • 林蒼祥、蔡蒔銓、段昌文、陳韻如,2008,“債券交易策略與殖利率曲線配適模型,”臺灣銀行季刊,第59卷第1期,p35-47。
  • 林蒼祥、蔡蒔銓、孫效孔、簡雨柔,2007,“殖利率曲線配適模型與債券價格之預測,”臺灣銀行季刊,第58卷第4期,p41-51。
  • 林蒼祥、蔡蒔銓、謝富堯,2006,“考慮流動性之殖利率曲線近似求解法,”臺灣銀行季刊,第57卷第2期,p162-174。
  • 蔡蒔銓、林蒼祥、孫效孔,2006,“Smoothing B-spline殖利率曲線配適模型之流動性考慮,”證劵櫃檯月刊,第117期,p81-98。
  • 林蒼祥、蔡蒔銓,2005,“從物理學到財務金融—漫談跨學科的結合,”物理雙月刊,第27卷第6期,p795-802。
  • 林蒼祥、許和鈞、段昌文,2005,“衍生性商品交易委託型態與撮和,”臺灣期貨市場,第7卷第5期,p30-47。
  • 林蒼祥,“從金控公司提高我國金融國際競爭力,”國家政策季刊,第3卷第4期, p29-38,2004年12月。
  • 林蒼祥、謝文良、段昌文、李宗培, “指數期貨契約之設計—以臺灣50指數為個案,”亞太社會科技學報, 第3卷第2期, p1-17, 2004年2月。
  • 李進生、林蒼祥, “指數型商品的發展- SPDRs與盈富基金,” 證券櫃檯月刊, No.63, 2001年9月。
  • 顧廣平、林蒼祥, “我國股票上櫃轉上市前後之價格行為,” 亞太社會科技學報, 第1卷第1期, p149-168, 2001年9月。
  • 林蒼祥、顧廣平、葉立仁, “我國股票上市與上櫃市場現況、制度與特性之比較分析,” 證券櫃檯月刊, No.59, p.1-13, 2001年5月。
  • 林蒼祥、樊國綱, “美國、日本、新加坡期貨市場自律組織之比較及我國自律組織調整之分析,” 臺灣期貨市場, No.3, p.3-27, 2001年5月。
  • 林蒼祥、賴清祺, “痛定思痛,強化股市機能,” 亞太金融市場與政策論文集 (ISBN 0-9651643-0), p.136-141,2001年3月。
  • 林蒼祥, “臺灣金融政策與股票市場,”臺灣金融政策與證券市場研討會 臺灣大學2000.09
  • 林蒼祥, “BOT投資策略是實質選擇權的組合,” 亞太金融市場與政策論文集 (ISBN 0-9651643-2-2), p.529-538, 2000年1月。
  • 林蒼祥, “BOT Investment Strategy as a Portfolio of Real Options,” The 1999 FMA(美國財務管理學會)Annual Meeting Orlando(U.S.A.1999.10)
  • 林蒼祥, “全球化金融市場的安全問題,” 第十一次中華民國太平洋企業論壇-瞄準亞太經合會, 拓展商機新策略座談會, 臺北, 臺灣經濟研究院 1998.05.11
  • 林蒼祥, “亞洲金融風暴下, 企業財務應如何操作?” 第十一次中華民國太平洋企業論壇-瞄準亞太經合會,拓展商機新策略座談會 臺灣經濟研究院 1998.04